Корреляцией называют взаимосвязь между двумя или более финансовыми инструментами, такими как акции, валюты или сырьевые товары. Когда говорят о корреляции, то имеют в виду степень схожести или отличия в движении цен или доходностей различных активов.
Корреляция может быть положительной или отрицательной.
Положительная корреляция означает, что два актива движутся в одном направлении: когда цена одного актива растет, цена другого актива также склонна расти.
Отрицательная корреляция, наоборот, означает, что два актива движутся в противоположных направлениях: когда цена одного актива растет, цена другого актива склонна снижаться.
В TV (Trading view) есть функция - сравнить инструменты. Ты можешь самостоятельно провести анализ как коррелируют разные активы друг с другом.
Корреляцию лучше проверять на временных интервалах в несколько лет или даже десятилетий. При этом активы не всегда могут иметь положительную корреляцию, зачастую спустя некоторое время корреляция меняется с положительной на отрицательную. Еще это называют раскореляцией активов.
Примеры корреляций на фондовом рынке и рынке Forex, которые прошли проверку временем:
Индекс доллара США - цена на золото:
Нефть - Канадский доллар:
Нефть - Индекс доллара США:
Примеры корреляции на крипто рынке на картинке ниже
Многие трейдеры выстраивают свою торговую стратегию на положительной или отрицательной корреляции между активами.
Например если я вижу тренд по золоту, то могу открыть одновременно короткую позицию по индексу доллара. Корреляция имеет место быть в торговой стратегии, но корреляция не может быть основой для торговли. Когда ты поймал тренд - ты можешь через корреляцию открывать дополнительные позиции по другим инструментам для максимизации прибыли. К тому же, на одних инструментах комиссии брокеров и гарантийное обеспечение может быть ниже чем на других. Почему бы это не использовать для своей выгоды?
