Заумное определение фьючерса смотри в#nbsp;словаре#nbsp;— клик.
Пример фьючерсный сделки смотри там#nbsp;же — клик
В статье расскажу про нюансы
Что знать, куда смотреть, как считать риски так, чтобы не#nbsp;влететь как кур во#nbsp;щи.
Хочешь быть профи - делай как профи
Первое
Получи доступ к#nbsp;срочному рынку у#nbsp;своего брокера.
В#nbsp;терминале или приложении для#nbsp;телефона, планшета или компа найди специальный раздел и#nbsp;пройди короткий тест на#nbsp;знание основ финансового рынка.
Не#nbsp;можешь найти сам#nbsp;— пиши брокеру в#nbsp;поддержку с#nbsp;запросом «как получить доступ к#nbsp;срочному рынку».
UPD: Ответы на#nbsp;все вопросы теста есть в#nbsp;сети.
Проще всего проходить тест в#nbsp;версии для#nbsp;компьютера, так будет легче делать поиск и#nbsp;копи-паст.
Второе
Подключи Quik для#nbsp;того, чтобы смотреть параметры контракта или пользуйся сайтом биржи, где торгуется фьючерс.
У нас есть видео-инструкция о том, как настроить Quik, она доступна в модуле 1, который пока еще бесплатный.
Третье
У#nbsp;каждого фьючерсного контракта есть свои характеристики
Рассмотрим только те, что нам будут нужны:
вид контракта;
наименование контракта;
краткий код контракта или краткий код инструмента;
тип контракта#nbsp;— поставочный или расчетный;
базовый актив. Базовым активом может быть либо акция, либо индекс, либо товар. Различия ищи в#nbsp;Базе знаний#nbsp;— клик;
минимальный лот;
шаг цены;
стоимость шага цены;
валюта;
дата начала обращения;
последний день обращения;
дата исполнения;
гарантийное обеспечение
Четвертое
К#nbsp;этому моменту ты#nbsp;должен был:
выбрать фьючерс, которым хочешь торговать;
определить уровни стоп-лосс и#nbsp;тейк-профит;
определить необходимый размер депозита для#nbsp;торговли.
Если еще не#nbsp;сделал этого, то#nbsp;выполни анализ и#nbsp;определи свои исходные данные.
Не#nbsp;умеешь делать анализ#nbsp;— закрой эту статью и#nbsp;иди учиться, срочный рынок не#nbsp;для тебя.
Пример
Рассмотрим в#nbsp;этом примере фьючерс на#nbsp;обыкновенные акции Лукойл. Характеристики контракта есть на#nbsp;скрине.
1. Смотрим размер лота
Для#nbsp;Лучка он#nbsp;составляет 10 штук, то#nbsp;есть один фьючерсный контракт состоит из#nbsp;10 обыкновенных акций Лукойл.
2. Смотрим цену
Текущая цена контракта будет указана на графике котировок в терминале. Ищи краткий код контракта.
3. Смотрим гарантийное обеспечение
Это то#nbsp;минимальное количество денег, которые ты#nbsp;должен завести на#nbsp;свой счет на#nbsp;срочном рынке, чтобы брокер открыл тебе возможность купить или продать один фьючерсный контракт.
Гарантийное обеспечение или маржа всегда меньше цены за#nbsp;контракт и#nbsp;составляет около 20−25 или 30% от#nbsp;стоимости лота.
Вот почему так любят фьючи
Имея только часть средств ты#nbsp;можешь покупать или продавать контракты, которые стоят в#nbsp;4 и#nbsp;более раз дороже. Это есть маржинальная торговля или торговля с#nbsp;плечами.
4. Смотрим шаг цены и стоимость шага цены
Для#nbsp;Лучка шаг цены равен 1 пункт, а #nbsp;стоимость шага цены в 1 пункт равна 1 рубль.
Когда цена растет на#nbsp;один пункт или один шаг#nbsp;— твой баланс срочного счета увеличивается на#nbsp;один рубль.
1 пункт = 1 шаг = 1 рубль.
Когда цена падает на#nbsp;1 пункт или шаг#nbsp;— твой баланс гарантийного обеспечения снижается на#nbsp;1 рубль.
а) У#nbsp;фьючерсных контрактов изменение цены на#nbsp;1 пункт не#nbsp;всегда равно 1 рублю. 1 пункт может стоить 16 рублей или 30 или какой-то другой сумме. Это применимо к#nbsp;фьючам на#nbsp;базовые активы, номинированные в#nbsp;валюте.
Чтобы определить изменение шага цены в#nbsp;деньгах нужно умножать 1 пункт или шаг на#nbsp;стоимость шага.
б) Когда цена контракта начинает идти против тебя, например ты#nbsp;купил фьюч, а#nbsp;он#nbsp;начинает падать или наоборот продал фьюч, а#nbsp;он#nbsp;начинает расти, то#nbsp;тут в#nbsp;расчет включается гарантийное обеспечение.
В#nbsp;примере с#nbsp;Лучком размер#nbsp;ГО составляет 16 500 руб (округлил) при цене контракта ориентир 53 000 руб (округлил).
Если цена контракта упадет до#nbsp;40 000, то#nbsp;есть на#nbsp;13 000 руб (а#nbsp;это 80% от#nbsp;твоего ГО), брокер отправит тебе сообщение с#nbsp;просьбой либо пополнить#nbsp;ГО до#nbsp;требуемого размера, либо сократить объем открытой позиции. Так как у#nbsp;тебя всего один контракт, то#nbsp;сокращать тебе нечего. Придется либо закрываться в#nbsp;убыток, либо вносить на#nbsp;счет деньги до#nbsp;суммы требуемого гарантийного обеспечения.
Если ты#nbsp;не#nbsp;пополнишь счет#nbsp;— прилетит колян. Колян = маржинколл или принудительная ликвидация позиции брокером.
в) На#nbsp;волатильном рынке, когда цены летают то#nbsp;вверх то#nbsp;вниз на#nbsp;сотни пунктов в#nbsp;течение дня, брокер может потребовать пополнить#nbsp;ГО. К#nbsp;этому надо быть готовым. Как готовым? -иметь запас свободных денег на#nbsp;счете.
г) У#nbsp;фьючерса есть срок годности#nbsp;— последний день обращения и#nbsp;дата исполнения.
Если ты#nbsp;не#nbsp;избавишься от#nbsp;фьючерса в#nbsp;последний день обращения, то#nbsp;тебе, в#nbsp;зависимости от#nbsp;типа контракта, начислят на#nbsp;счет базовый актив который ты#nbsp;купил через фьючерс или спишут деньги за#nbsp;весь контракт. В#nbsp;этот момент у#nbsp;тебя на#nbsp;счете должна быть сумма, равная 100% стоимости контракта на#nbsp;дату исполнения. В#nbsp;случае с#nbsp;Лучком это условные 53 000 рублей.
Если этих денег не#nbsp;окажется на#nbsp;счете#nbsp;— тебе прилетит штраф от#nbsp;брокера.
Чтобы этого не#nbsp;допускать нужно сделать прекладку.
Перекладкой называют закрытие текущего фьючерса и#nbsp;открытие аналогичной позиции в#nbsp;следующем фьючерсе, срок годности у#nbsp;которого только начинается.
Когда курс валюты по#nbsp;отношению к#nbsp;рублю растет или падает, то#nbsp;и#nbsp;шаг цены такого контракта меняется. Также меняется и#nbsp;гарантийное обеспечение в#nbsp;рублях.
При недостаточном#nbsp;ГО брокер может потребовать его увеличить. Это нужно учитывать. Как учитывать написано выше.
Фьючерс классный инструмент, но с нюансами
Фьючерс позволяет тебе увеличивать свою прибыль за#nbsp;счет маржинальной торговли.
Тем, кто не#nbsp;умеет выполнять анализ, он#nbsp;несет горе и#nbsp;страх.